
ترید کردن با احساسات و تصمیمگیریهای لحظهای یکی از بزرگترین دلایل شکست تریدرهاست. تقریبا همه تریدرها این موضوع رو بخوبی میدونند، اما چطور میشه با استفاده از آما

<blockquote>
ترید کردن با احساسات و تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;های لحظه&zwnj;ای یکی از بزرگترین دلایل شکست تریدرهاست. تقریبا همه تریدرها این موضوع رو بخوبی میدونند، اما چطور میشه با استفاده از آمار و ارقام و بدور از تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;های احساسی یک استراتژی ترید ساخت؟ چطور میشه عملکرد اون استراتژی رو تست کرد و چطور میشه فهمید در چه شرایطی از بازار باید از چه استراتژی&zwnj;ای استفاده کرد. اگر این موضوع برای شما هم یک سواله در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.
</blockquote>
&nbsp;
قبل از اینکه سراغ نحوه ساخت و تست استراتژی بریم، بیاید با هم خصوصیات یک استراتژی خوب رو بررسی کنیم. اصلا ما به چه استراتژی&zwnj;ای یک استراتژی خوب میگیم؟ خصوصیاتی که باید برای ساخت استراتژی در نظر داشته باشیم رو میتونیم اینطور ذکر کنیم:
<ol>
<li>درصد برد (WinRate): بارزترین ویژگی یک استراتژی خوب میتونه درصد برد اون باشه، به این معنی که به عنوان مثال اگر شما ۱۰ بار از اون استراتژی برای شناسایی نقطه ورود (Entry Point) و ایجاد معامله خرید استفاده می&zwnj;کنید، چندبارش این نقطه ورود به درستی شناسایی شده و بعد از خرید شما مارکت به سمت بالا حرکت میکنه.</li>
<li>میانگین زمان هر ترید (Trade Average Duration): با توجه به متغیر بودن شرایط بازار ارزهای دیجیتال و تاثیرپذیری زیاد اونها از اخبار، هرچی میانگین زمان رسیدن به حد سود و ضرر برای یک استراتژی پایین&zwnj;تر باشه، ریسک اون استراتژی هم پایین&zwnj;تره.</li>
<li>درصد بیشترین کاهش سرمایه (Maximum Drawdown): هیچ استراتژی که درصد برد ۱۰۰٪ در طولانی مدت داشته باشه وجود نداره، بنابراین بهترین استراتژی&zwnj;ها هم باید تحمل یک میزان از شکست رو داشته باشند. با استفاده از این خصوصیت میشه بررسی کرد میزان تحمل شکست در یک استراتژی در صورت باخت&zwnj;ها چقدره. نحوه محاسبش هم به اینصورته که باید بررسی کرد میزان موجودی حسابی که روش استراتژی فعال بوده، از بیشترین مقدارش تا پایین&zwnj;ترین مقدارش چند درصد باهم تفاوت داشته باشه. یک <a title="strategy-example" href="../../backtest/BNB-202401-202402-202403-1d014003" target="_blank" rel="noopener">استراتژی سودده</a> رو در نظر بگیرید، با اینکه این استراتژی در پایان سودده بوده مقدار Maximum Drawdown برای اون 8% هست، به این معنی که فاصله بین بیشترین میزان موجودی تا کمترین میزان موجودی بعد از اون ۸٪ هست.</li>
<li>تعداد سیگنال&zwnj;های خرید (Entry Points): از لحاظ تعداد سیگنال&zwnj;های خرید ایجاد شده، استراتژی&zwnj;ها به ۳ دسته تقسیم میشند: استراتژی&zwnj;های Aggressive (تهاجمی)، Balanced (ریسک متوسط) و استراتژی&zwnj;های Conservative (محافظه&zwnj;کار). نحوه مدیریت ریسک در هرکدوم از این استراتژی&zwnj;ها متفاوته، معمولا استراتژی&zwnj;های تهاجمی تعداد سیگنال&zwnj;های خرید بیشتری تولید میکنند و درصد برد پایین&zwnj;تری دارن و برعکس استراتژی&zwnj;های محافظه&zwnj;کار تعداد سیگنال&zwnj;های خرید پایینی تولید میکنند اما درصد برد بالاتری دارن. ما باید مدیریت ریسکمون متناسب با نوع استراتژی باشه تا بتونیم در طولانی مدت به سوددهی برسیم.&nbsp;</li>
<li>نسبت سود به زیان (Risk/Reward Ratio): این نسبت به ما نشون میده که برای هر واحد ریسک، چقدر انتظار سود داریم. یک استراتژی خوب باید نسبت سود به زیان متناسبی داشته باشه تا مطمئن بشیم سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;ها معقول و متعادل هستند.</li>
<li>شرایط بازار (Market Conditions): چیزی که واضحه اینه که استراتژی&zwnj;ها باید برای شرایط متفاوت بازار طراحی بشن. ما نمیتونیم از یک استراتژی انتظار داشته باشیم که هم در شرایط Bull Market (بازار صعودی) و هم در شرایط Bear Market (بازار نزولی) عملکرد خوبی داشته باشه.</li>
</ol>
<blockquote>
نکاتی که در طراحی استراتژی باید مد نظر داشته باشیم به صورت کلی ذکر شد، حالا چطور میتونیم استراتژی&zwnj;ها رو تست کنیم تا خروجی موارد بالارو برای هر استراتژی بررسی کنیم؟ چطور میشه شرایط بازار رو بر اساس آمار و ارقام و الگوهای ریاضی بررسی کرد و به نقاط ورود دست پیدا کرد بدونه اینکه تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;هامون درگیر احساسات باشن؟ بهترین روش استفاده از اندیکاتورهاست. البته اندیکاتورها هم قرار نیست برامون جادوگری کنن و ما بتونیم با استفاده یکی از اونها راه صدساله رو یک شبه بریم، اما در تحلیل تکنیکال تنها روشی هستن که میشه با استفاده از ترکیب اونها در تایم&zwnj;فریم&zwnj;های متفاوت به نتایج جذاب و قابل تأملی رسید.
</blockquote>
تریدرهای باتجربه به این موضوع آگاهند که <a title="Technical Analysis Indicators" href="../../academy/tagged/indicators" target="_blank" rel="noopener">اندیکاتورها</a> هم قرار نیست به صورت ۱۰۰٪ آینده رو پیش&zwnj;بینی کنند و همواره نقاط ورود رو درست تشخیص بدن اما میشه از اونها در ترید کمک گرفت. سوال اساسی بعدی که پیش میاد اینه که بر فرض استفاده از اندیکاتورها، ما چطور میتونیم در طولانی مدت بررسی کنیم که ترکیب چه نوع از اندیکاتورها چه عملکردی در یک بازه زمانی خاص میتونه داشته باشه؟ بیاید یک استراتژی ساده رو در نظر بگیریم، فرض کنید ما میخوایم نقاط ورود به بازار رو بر اساس این ۲ شرط انتخاب کنیم:
<ol>
<li>درصورتیکه در تایم&zwnj;فریم ۱۵ دقیقه&zwnj;ای، خط روند&nbsp;<a title="Moving Average" href="../../academy/indicators/moving-average" target="_blank" rel="noopener">SMA</a> در پایین قیمت قرار داشه باشد.</li>
<li>درصورتیکه در تایم&zwnj;فریم ۳۰ دقیقه&zwnj;ای، قیمت در بین باندهای میانی و پایینی اندیکاتور&nbsp;<a title="Bollinger Bands" href="../../academy/indicators/bollinger-bands" target="_blank" rel="noopener">Bollinger Bands</a>&nbsp; قرار داشته باشد.</li>
</ol>
این یک استراتژی ساده و احتمالا ضررده رو در نظر بگیرید، ما اگر بخوایم عملکرد این استراتژی رو در یک ماه به صورت دستی بررسی کنیم برای بررسی وضعیت SMA در تایم&zwnj;فریم ۱۵&zwnj;دقیقه&zwnj;ای باید وضعیت 2,976 کندل و برای بررسی شرط دوم استراتژی هم باید وضعیت قیمت رو در 1,488 کندل بررسی کنیم و بررسی کنیم در چه نقاطی از این ۲ تایم&zwnj;فریم شرط ما برای ورود به بازار برقراره. تازه باید بعدش مقادیر متفاوت حد سود و ضرر رو در نظر بگیریم، میانگین زمان هر ترید رو بررسی کنیم و ... . حتی اگر موفق به اینکار بشیم عملکرد این استراتژی رو فقط برای ۱ ماه میتونیم بسنجیم. همونطوری که مشخصه اینکار عملا به صورت دستی غیرممکنه و باید از یک روش سریع&zwnj;تر استفاده کنیم. اینجاست که دقیقا پای&nbsp;<a title="Backtest" href="../../backtest" target="_blank" rel="noopener">بک تست (Backtest)</a>&nbsp;وسط میاد.
&nbsp;
<h2>بک تست (Backtest)</h2>
بک تست می&zwnj;تونه زندگی مارو به عنوان تریدر راحت&zwnj;تر کنه، می&zwnj;تونه کمکون کنه تا نحوه عملکرد استراتژی&zwnj;های متفاوت رو در شرایط متفاوت بازار بسنجیم و ببینیم استراتژی&zwnj;های متفاوت در طولانی مدت چطور عمل می&zwnj;کنند.
<a title="Backtest" href="../../backtest" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://api.crypto8.org/images/202405/2d5d8b1e-6558-4cca-8c29-b97cf1d68063.jpg" alt="Backtest" width="1496" height="748"></a>
همونطوری که در تصویر پیداست، ما با استفاده از ابزار بک تست می&zwnj;تونیم استراتژی&zwnj;های متفاوت رو در شرایط متفاوت بازار تست کنیم و نتیجه عملکردشون رو ببینیم. اینکار در کمتر از چند ثانیه انجام میشه. کافیه جفت ارز مورد نظرمون رو انتخاب کنیم و مشخص کنیم که میخوایم استراتژیمون در چه دوره زمانی و یا ماه&zwnj;هایی پیاده&zwnj;سازی بشه. برای مشخص کردن استراتژی هم از اندیکاتورهای متفاوت در تایم&zwnj;فریم&zwnj;های متفاوت می&zwnj;تونیم استفاده کنیم و همچنین مشخص کنیم که بطور فرضی این استراتژی قراره از چه میزان سرمایه&zwnj;ای برای ترید کردن استفاده کنه. اینکار رو با مشخص کردن مقدار سرمایه اولیه و درصد برداشت از سرمایه به ازای هر معامله می&zwnj;تونیم مشخص کنیم. و در پایان هم می&zwnj;تونیم استراتژی فروش رو با استفاده از مشخص کردن حد سود و حد ضرر مشخص کنیم.
&nbsp;
حالا بیاید تا استراتژی ساده&zwnj;ای رو که در بالا در نظر گرفته بودیم رو بک تست کنیم و ببینیم به چه اعدادی دست پیدا می&zwnj;کنیم.
<ul>
<li>جفت ارز: BTC/USDT</li>
<li>استراتژی خرید:
<ol>
<li>در تایم&zwnj;فریم ۱۵ دقیقه&zwnj;ای، خط روند SMA در پایین قیمت قرار داشه باشد.</li>
<li>در تایم&zwnj;فریم ۳۰ دقیقه&zwnj;ای، قیمت در بین باندهای میانی و پایینی اندیکاتور Bollinger Bands &nbsp;قرار داشته باشد.</li>
</ol>
</li>
<li>استراتژی فروش: حد سود ٪۳ و حد ضرر ٪۳-</li>
<li>سرمایه اولیه: ۱۰۰۰ دلار</li>
<li>درصد برداشت از سرمایه به ازای هر پوزیشن: ۵۰٪</li>
<li>دوره زمانی بک تست: ماه&zwnj;های ۶/۷/۸ سال ۲۰۲۳</li>
</ul>
ببینیم اگر در این دوره زمانی با این استراتژی ترید می&zwnj;کردیم به چه نتیجه&zwnj;ای میرسیدیم:
<a title="Backtest Results" href="https://api.crypto8.org/images/202405/9421533b-f782-4c6f-ac6e-14e0efef986c.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://api.crypto8.org/images/202405/9421533b-f782-4c6f-ac6e-14e0efef986c.jpg" alt="backtest-results" width="1496" height="509"></a>
همونطوری از رنگ نمودار هم مشخصه، این یک استراتژی ضررده هست و اگر ما طبق این شرایط در این مدت زمان ترید میکردیم در پایان این ۳ ماه حدودا به ۵٪ ضرر میرسیدیم... .
این استراتژی درصد برد ۴۱٪ داره و هربار که پوزیشن جدیدی باز کرده بصورت میانگین ۸۴ ساعت طول کشیده تا به حد سود و یا ضرر برسه. همچنین با توجه به اینکه در طول ۳ ماه حدود ۷۰۰ سیگنال خرید ایجاد کرده در دسته استراتژی&zwnj;های Aggressive و یا تهاجمی قرار میگیره.
&nbsp;
<blockquote>
همونطوری که میبینید با استفاده از بک&zwnj;تست ما میتونیم در کوتاه&zwnj;ترین زمان ممکن استراتژی&zwnj;های متفاوتی رو تست کنیم. یکی از مهم&zwnj;ترین نکاتی که بعد از کار کردن با بک تست بهش پی می&zwnj;بریم اینه که هیچ استراتژی که همواره سودده باشه وجود نداره، ما باید با شناخت استراتژی&zwnj;های متفاوت و بررسی نحوه عملکردشون در شرایط متفاوت بازار نوع&zwnj;های متفاوتی از اونها رو با توجه به شرایط فعلی مارکت استفاده کنیم.
</blockquote>
&nbsp;
📌 بنابراین شما می&zwnj;تونید با استفاده از&nbsp;<a title="Backtest" href="../../backtest" target="_blank" rel="noopener">بک تست</a> استراتژی&zwnj;های خودتون رو در بازه زمانی مورد نظرتون تست کنید، همچنین در <a title="Trading Strategies" href="../../trading-strategies" target="_blank" rel="noopener">بخش استراتژی&zwnj;ها</a> بعضی از اونها لیست شدن که می&zwnj;تونید اونها رو کپی کنید.
با استفاده از این روش می&zwnj;تونید استراتژی ترید خودتون رو با توجه به سبک مدیریت ریسکی که مد نظرتون هست بسازید. دقت کنید بعد از ساخت استراتژی برای مدتی اونرو به صورت DEMO روی مارکت فعال کنید و بعد از اینکه از نتیجه اون راضی بودید می&zwnj;تونید اونرو بصورت LIVE و پول واقعی اجرا کنید. امکان فعال کردن استراتژی&zwnj;ها با استفاده از حساب دمو از طریق <a title="ربات&zwnj;های هومشند ارز دیجیتال" href="../../features/smart-trades" target="_blank" rel="noopener">ربات&zwnj;های Smart Trade</a> براتون ممکنه. همچنین می&zwnj;تونید درصورتیکه مایل باشید فقط در هنگام برقرار شدن استراتژی خریدتون نوتیفیکیشن دریافت کنید تا به صورت دستی ترید کنید از <a href="../../features/smart-alerts">ربات&zwnj;های Smart Alert</a> استفاده کنید.
همچنین می&zwnj;تونید مقاله "<a title="ساخت ربات ترید" href="../../academy/cryptocurrencies/building-trading-bots-for-cryptocurrencies">ساخت ربات ترید با استراتژی شخصی</a>" رو در ادامه مطالعه کنید.
&nbsp;
&nbsp;

استراتژی‌های ترید چگونه ساخته می‌شوند