Crypto8 Logo

BACKTEST

بک تست

با استفاده از بک تست (Backtest) می‌تونید استراتژی ترید خودتون رو روی اطلاعات ۵ سال گذشته بازار تست کنید و نحوه عملکرد اون رو در شرایط متفاوت بازار بسنجید.

جفت ارز

دوره زمانی بک تست

سرمایه اولیه

USDT

استراتژی خرید

استراتژی فروش

حد سود

حد ضرر

playمشاهده ویدیو آموزشی
⚠️توجه:

بک تست

با استفاده از داده‌ها از گذشته محاسبه می‌شود و ضمانت اجرایی در آینده ندارد چرا که هرگز گذشته بازار عینا در آینده تکرار نمی‌شود اما می‌تواند به شما کمک کند تا نحوه عملکرد استراتژی‌های متفاوت را در بازارهای متفاوت بسنجید. دقت کنید درصورت انتخاب یک استراتژی از بک تست، قبل از اجرای آن با پول واقعی ابتدا آنرا برای مدت محدود و جهت تست به صورت DEMO فعال کنید. امکان معامله خودکار بر اساس استراتژی انتخابی شما با استفاده از شرایط DEMO در این پلتفرم برای شما امکان پذیر است (Forward Test). همچنین باید بدانید هیچ استراتژی همواره سودده وجود ندارد چرا که شرایط بازار پیوسته در حال تغییر است. بنابراین با استفاده از ابزار بک تست و شناخت استراتژی‌های متفاوت و بررسی نتایج آنها در گذشته میبایست استراتژی‌های متفاوتی را با توجه به شرایط بازار فعال کنید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله "استراتژی‌های ترید چگونه ساخته می‌شوند" را مطالعه کنید.
بک تست



بک تست چگونه کار میکند؟

وقتی شما استراتژی خود را انتخاب و اجرا می‌کنید، پلتفرم ما داده‌های مربوط به قیمت و حجم معاملات جفت ارز مورد نظر شما را از صرافی Binance برای بازه زمانی مشخص‌شده دریافت می‌کند و سپس مقادیر اندیکاتورهای انتخابی شما را برای هر کندل محاسبه می‌کند. برای مثال، اگر اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) را انتخاب کرده باشید، مقدار RSI برای هر کندل در بازه زمانی انتخابی با توجه به تایم‌فریم انتخاب شده محاسبه می‌شود. به کمک این فرایند و مقایسه خروجی آن با استراتژی انتخابی شما، نقاط ورود (خرید) شناسایی می‌شوند. دقت کنید درصورتیکه برای مشخص کردن استراتژی از چندین اندیکاتور استفاده کرده باشید، این مرحله برای هر اندیکاتور به صورت جداگانه محاسبه و سپس جهت شناسایی نقاط ورود (Entry Points) از ترکیب آنها استفاده می‌شود، به این معنی که همه شروط به صورت همزمان برای ورود به معامله باید برقرار باشند.


مرحله بعد اختصاص پیدا می‌کند به شبیه‌سازی معاملات با توجه به استراتژی فروش شما. پلتفرم ما این امکان را به شما می‌دهد که پارامترهای مختلفی مانند حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) را تنظیم کنید. با استفاده از این تنظیمات، شما می‌توانید به دقت بررسی کنید که چگونه استراتژی شما در شرایط مختلف بازار عمل می‌کند. بنابراین با استفاده از نقاط ورود مشخص شده در مرحله قبل و همچنین استراتژی فروش، پلتفرم ما معاملات را برای شما شبیه‌سازی می‌کند و نتایج آنرا به شما نمایش می‌دهد. این نتایج شامل معیارهایی مانند تعداد معاملات انجام شده، درصد معاملات موفق، میانگین سود و زیان هر معامله، و دیگر شاخص‌های کلیدی عملکرد استراتژی است. با استفاده از این نتایج، شما می‌توانید نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کرده و بهبودهای لازم را اعمال کنید.


همچنین دقت کنید پس از ایجاد استراتژی‌های مورد نظر برای بازارهای متفاوت قبل از اجرای آنها با پول واقعی حتما برای مدتی آنها را

فوروارد تست

(Forward Test) کنید. امکان تبدیل استراتژی‌ها به ربات ترید و انجام معاملات خودکار بر اساس شرایط دمو (فوروارد تست) در این پلتفرم برای شما فراهم است. پس از شناخت کافی از استراتژی در شرایط دمو می‌توانید آنرا به وضعیت LIVE تغییر دهید تا معاملات با پول واقعی در صرافی مورد نظر شما انجام شود.


دوره زمانی بک تست

دقت کنید هیچ استراتژی که در همه بازارها سودده باشد وجود ندارد، شما باید با توجه به نوع بازار استراتژی‌های متفاوتی را در نظر بگیرید. به عنوان مثال بعضی از استراتژی‌ها در شرایط بازار صعودی (Bull Market)، بعضی دیگر در شرایط بازار نزولی (Bear Market) و بعضی دیگر در شرایط بازار خنثی یا رنج (Sideways Market) عملکرد بهتری دارند. از اینرو باید توجه داشته باشید که در چه دوره زمانی و با توجه به نوع بازاری در حال بررسی استراتژی خود هستید. بیت کوین (Bitcoin) به عنوان شاخص اصلی بازار کریپتو نقش بسزایی در شکل دادن بازارهای متفاوت دارد، و در حین انتخاب دوره زمانی بک تست، در ماه‌هایی که بیت کوین وضعیت صعودی داشته با نشانگر رنگ سبز و ماه‌هایی که وضعیت نزولی داشته با نشانگر رنگ قرمز مشخص شده است تا نمایانگر وضعیت کلی بازار در آن ماه باشد.



انتخاب همزمان اندیکاتورها و الگوهای شمعی

دقت کنید برای انجام بک تست و یا ایجاد ربات شما می‌توانید از چندین اندیکاتور و یا الگوی شمعی (Candlestick Pattern) به صورت همزمان در تایم‌فریم‌های متفاوت استفاده کنید. به عنوان مثال می‌توانید مشخص کنید در صورتیکه در تایم‌فریم ۴ ساعته الگوی شمعی Bullish Hammer دیده شد و همچنین در تایم‌فریم ۸ ساعته قیمت بین باندهای میانی و پایینی اندیکاتور Bollinger Bands بود به عنوان شرط خرید در نظر گرفته شود. اما همچنان دقت کنید در صورتیکه از چندین الگوی شمعی در یک تایم فریم استفاده کنید، بک تست هیچ خروجی به شما نشان نمی‌دهد و یا به عبارتی امکان رخ دادن چندین الگوی شمعی به صورت همزمان منطقا وجود ندارد. مثلا اگر برای شرایط خرید الگوی شمعی Doji و Bullish Engulfing را بصورت همزمان انتخاب کنید، این دو الگو به صورت همزمان در یک کندل نمی‌توانند رخ دهند. بنابراین در انتخاب الگوهای شمعی و اندیکاتورها باید به این نکته توجه داشته باشید.



بک تست چگونه به بهبود استراتژی کمک می‌کند؟

بک تست یکی از ابزارهای مهم برای بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی است. این فرایند به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون استفاده از سرمایه واقعی، عملکرد استراتژی‌های خود را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنند. با استفاده از داده‌های تاریخی، شما می‌توانید الگوهای رفتاری بازار را شناسایی کرده و استراتژی‌های خود را برای افزایش بازدهی و کاهش ریسک تنظیم کنید. بک تست می‌تواند به شناسایی نواقص و نقاط ضعف استراتژی کمک کرده و به معامله‌گر اجازه دهد تا پیش از ورود به بازار واقعی، تغییرات لازم را اعمال کند.
یکی از نکات کلیدی که معامله‌گران موفق و تحلیل‌گران برجسته مانند جیم سایمونز که بر آن تأکید دارد، اهمیت بک تست در توسعه و بهبود استراتژی‌های معاملاتی است. جیم سایمونز، بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری رنسانس، می‌گوید: "ما به دنبال مدل‌هایی هستیم که بتوانند داده‌های تاریخی را به خوبی توضیح دهند و قابل پیش‌بینی باشند." به گفته او، استفاده از بک تست می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا الگوهای مختلف در داده‌ها را کشف کنند و از آنها برای افزایش بازدهی استفاده کنند.



اهمیت انتخاب داده‌های صحیح برای بک تست

یکی از نکات کلیدی در انجام بک تست موفق، انتخاب داده‌های صحیح و به‌روز است. پلتفرم ما با دسترسی به داده‌های معتبر و به‌روز از صرافی Binance، این امکان را به شما می‌دهد تا از دقت و صحت نتایج بک تست خود اطمینان حاصل کنید. انتخاب بازه زمانی مناسب نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا بازارهای مالی همیشه در حال تغییر و تحول هستند و استراتژی‌هایی که در گذشته موفق بوده‌اند، ممکن است در آینده کارایی نداشته باشند. با انتخاب داده‌های متنوع از دوره‌های زمانی مختلف، می‌توانید عملکرد استراتژی خود را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنید. دقت کنید درصورتیکه استراتژی مورد نظر شما در یک بازه زمانی انتخابی متناسب بوده است، حتما آنرا در بازارهای ریزشی Bitcoin که با علامت قرمز در حین انتخاب دوره زمانی مشخص شده‌اند نیز تست کنید.



مزایا و معایب بک تست

بک تست یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی است، اما باید با دقت و دانش کافی استفاده شود. معامله‌گران باید از محدودیت‌های آن آگاه باشند و نتایج بک تست را به‌عنوان یک راهنمای اولیه در نظر بگیرند، نه یک تضمین قطعی برای موفقیت.


مزایا
  • ارزیابی استراتژی بدون ریسک: بک تست به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را با استفاده از داده‌های تاریخی بررسی کنند بدون اینکه سرمایه واقعی خود را در معرض خطر قرار دهند. این فرایند می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت استراتژی کمک کند.
  • شناسایی الگوهای بازار: با استفاده از بک تست، معامله‌گران می‌توانند الگوهای رفتاری بازار را شناسایی کنند که ممکن است در آینده تکرار شوند. این اطلاعات می‌تواند به بهبود استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند.
  • بهینه‌سازی استراتژی: بک تست به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا پارامترهای استراتژی خود را بهینه‌سازی کنند. با تغییر پارامترهای مختلف و مشاهده نتایج آنها، می‌توان به ترکیب بهینه‌ای از تنظیمات دست یافت که بازدهی بیشتری دارد.
  • آموزش و توسعه مهارت‌ها: بک تست یک ابزار آموزشی مفید برای معامله‌گران است. با تحلیل داده‌های گذشته و بررسی نتایج، معامله‌گران می‌توانند دانش و مهارت‌های خود را در زمینه تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی تقویت کنند.

معایب
  • مشکل در پیش‌بینی آینده: یکی از بزرگترین معایب بک تست این است که عملکرد گذشته بازار تضمینی برای آینده نیست. بازارها همیشه در حال تغییر و تحول هستند و شرایط جدید ممکن است به‌طور کامل با داده‌های تاریخی متفاوت باشد.
  • خطای تطبیق بیش از حد (Overfitting): تطبیق بیش از حد زمانی رخ می‌دهد که یک استراتژی به طور کامل با داده‌های تاریخی مطابقت داده شود، اما در شرایط واقعی بازار عملکرد خوبی ندارد. این خطا می‌تواند منجر به نتایج نادرست و انتظارات غیرواقعی شود.
  • عدم توجه به هزینه‌های معاملاتی و نقدینگی: بسیاری از بک تست‌ها هزینه‌های معاملاتی مانند کارمزدها و اسپردها را نادیده می‌گیرند. این هزینه‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری استراتژی داشته باشند. علاوه بر این، در شرایط بازار واقعی، نقدینگی (Liquidity) ممکن است محدود باشد که می‌تواند بر اجرای معاملات تأثیر بگذارد.


اهمیت تطبیق و فوروارد تست

تطبیق بیش از حد (Overfitting) یکی از مشکلات رایج در بک تست است که می‌تواند نتایج نادرست و گمراه‌کننده ایجاد کند. تطبیق بیش از حد زمانی رخ می‌دهد که استراتژی معاملاتی به‌طور کامل با داده‌های تاریخی منطبق شده، اما در شرایط واقعی بازار عملکرد مطلوبی ندارد. برای جلوگیری از این مشکل، فوروارد تست (Forward Test) یا شبیه‌سازی معاملات در شرایط واقعی بسیار مهم است. فوروارد تست به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های خود را در محیطی واقعی‌تر و با داده‌های زنده ارزیابی کنند. این روش کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت استراتژی در شرایط بازار واقعی شناسایی شود و از تطبیق بیش از حد جلوگیری کند. با استفاده از پلتفرم ما امکان فوروارد تست برای کاربران محیاست و شما می‌توانید استراتژی‌های خود را ابتدا در وضعیت DEMO جهت فوروارد تست برای مدتی اجرا کنید و از عملکرد آنها در شرایط واقعی اطمینان حاصل کنید.



بهترین استراتژی چیست

هیچ استراتژی مشخصی به عنوان "بهترین استراتژی" در معاملات بازارهای مالی وجود ندارد. بهترین استراتژی بستگی به شخصیت معاملاتی، اهداف کلی و سطح تجربه شما دارد. هر معامله‌گر باید به دقت نیازها و اولویت‌های خود را ارزیابی کند و سپس استراتژی‌هایی را که با آن‌ها همخوانی دارند، مورد آزمایش و بهینه‌سازی قرار دهد. همچنین، استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال و بنیادی و همچنین در نظر گرفتن شرایط بازار و روندهای اقتصادی می‌تواند به شما کمک کند تا استراتژی‌های خود را بهبود بخشید و به نتایج بهتری دست یابید. بهره‌گیری از منابع آموزشی معتبر و مشاوره با معامله‌گران باتجربه نیز می‌تواند نقش مهمی در انتخاب و بهینه‌سازی استراتژی‌ها ایفا کند. علاوه بر این، تطبیق استراتژی‌ها با تغییرات بازار و استفاده از ابزارهای پیشرفته برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، می‌تواند به افزایش دقت و کارایی استراتژی‌های معاملاتی کمک کند. بررسی و ارزیابی مداوم عملکرد استراتژی‌ها، به‌ویژه در شرایط مختلف بازار، و اعمال تغییرات لازم برای بهبود آن‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. به کارگیری تکنیک‌های مدیریت ریسک و استفاده از نرم‌افزارها و پلتفرم‌های پیشرفته نیز می‌تواند به شما در مدیریت بهتر سرمایه و کاهش ریسک‌های معاملاتی کمک کند. در نهایت، حفظ انعطاف‌پذیری و آمادگی برای تطبیق با شرایط جدید بازار، یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات مالی است.

خطاهای رایج
  • عدم وجود داده‌های قیمت جفت ارز در صرافی Binance: ما برای انجام محاسبات، داده‌های قیمت و حجم معاملات را از صرافی بایننس دریافت می‌کنیم. بنابراین، لازم است که این داده‌ها در صرافی موجود باشند. به عنوان مثال، اگر در حین بک تست جفت ارزی را انتخاب کنید که در سال ۲۰۲۰ در صرافی لیست شده و بازه زمانی بک تست را سال ۲۰۱۹ قرار دهید، با خطا مواجه خواهید شد.
  • پیش‌نیازها برای انجام محاسبات: برای محاسبات مقادیر اندیکاتورها، ما باید داده‌های مربوط به قبل از دوره انتخابی شما برای بک تست را نیز در نظر بگیریم. به عنوان مثال، برای محاسبه SMA (میانگین متحرک ساده) که به صورت پیش‌فرض مقدار Length در آن برابر با ۹ است، نیاز به اطلاعات قیمت ۹ کندل برای محاسبه SMA در کندل دهم داریم (مقدار SMA در کندل دهم با توجه به مقدار قیمت در ۹ کندل قبلی محاسبه می‌شود). حالا فرض کنید شما در تایم‌فریم روزانه در آوریل ۲۰۲۳ استراتژی خرید را به اینصورت قرار داده‌اید که در صورت پایین‌تر بودن SMA از قیمت، خرید انجام شود. بنابراین طبق گفته بالا، با در نظر گرفتن ۹ کندل اول مقدار SMA در کندل دهم محاسبه می‌شود. در این صورت، نقاط خرید در ۹ روز اول از دست می‌روند. جهت پوشش این خطا، هر دوره زمانی که شما جهت بک تست انتخاب کنید، پلتفرم به صورت خودکار مقادیر ۲ ماه گذشته را نیز باید از صرافی بایننس دریافت کند. حال ممکن است دوره انتخابی بک تست شما صحیح باشد اما اطلاعات ۲ ماهه گذشته در صرافی وجود نداشته باشد، که مجددا در اینصورت با خطا مواجه خواهید شد. به عبارت ساده‌تر، هر دوره زمانی که برای بک تست انتخاب می‌کنید، باید داده‌های قیمت آن دوره و همچنین داده‌های قیمت ۲ ماه گذشته آن دوره در صرافی بایننس موجود باشد.
  • طولانی شدن زمان بک تست: دقت کنید انجام عملیات بک تست یک فرایند بسیار پیچیده و زمان‌بر است، مخصوصا در تایم‌فریم‌های پایین مثل ۵ دقیقه‌ای. به عنوان مثال جهت محاسبه مقدار RSI در این تایم‌فریم برای یک ماه شامل انجام محاسبات برای 8640 کندل (Candle) می‌شود (هر ماه 30 روزه شامل 8640 کندل ۵ دقیقه‌ای است). بنابراین در صورتیکه استراتژی شما از چندین اندیکاتور در این تایم‌فریم استفاده کند، محاسبات آن ممکن است تا چند دقیقه طول بکشد. برعکس در تایم‌فریم‌های بالا مثلا ۱ روزه انجام محاسبات ساده‌تر و سریع‌تر خواهد بود چرا که به ازای هر 1 ماه محاسبات برای 30 کندل انجام می‌شود (یک ماه شامل ۳۰ کندل ۱ روزه است).


نکات پایانی برای موفقیت در بک تست

برای موفقیت در بک تست، حتماً به جزئیات کوچک نیز توجه کنید. استفاده از داده‌های دقیق، انتخاب بازه‌های زمانی مناسب و تحلیل دقیق نتایج از عوامل کلیدی در دستیابی به نتایج مطلوب هستند. همچنین توصیه می‌شود که پس از انجام بک تست، استراتژی‌های خود را در حالت فوروارد تست نیز بررسی کنید تا از عملکرد آنها در شرایط واقعی اطمینان حاصل کنید. با رعایت این نکات و استفاده از ابزارهای پیشرفته پلتفرم ما، می‌توانید به موفقیت‌های بیشتری در بازارهای مالی دست یابید.