اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها سال هاست که عصای دست تریدر ها هستند. خیلی از معامله گر ها ترجیح میدن برای تصمیم گیری راجع به نحوه ورود و خروج و حتی مدیریت پوزیشن هاشون از اندیکاتور ها استفاده کنند چون که اونا زندگی رو برای یک تریدر راحت میکنند.

معامله با استفاده از اندیکاتور، به تریدر کمک میکنه قوانین مشخص و از پیش تعیین شده ای برای ورود و خروج به معامله تعیین کنه و بدون چون و چرا و بدون اینکه به دام ترس و طمع بیفته، به اون قوانین عمل کنه. از اون مهمتر اینکه، استراتژی های مبتنی بر اندیکاتور ها، اتوماسیون پذیریِ بهتری دارند. یعنی راحت تر میشه این جور استراتژی ها رو به ربات ها فهموند و این حقیقتا یک نقطه قوته! شما اگه بتونی با استفاده از اندیکاتور ها یک استراتژی سود ده طراحی کنی و انجام معاملاتت رو طبق اون استراتژی به یک ربات تریدر بسپری عملا خودت رو از ساعت ها پای چارت نشستن و در پی اون آسیب رسوندن به چشم ها و ستون فقرات، خلاص کردی! همچنین ربات ها بر خلاف انسان، نه خسته میشن و نه احساساتی! بنابراین معاملات شما کاملا مطابق با قوانین استراتژی انجام میشه. به کار گیری ربات های تریدر، کاریه که بانک ها و موسسات مالی خیلی وقته دارن انجام میدن!
دو مورد از متداول ترین و محبوب ترین اندیکاتور ها که توسط تریدر ها مورد استفاده قرار می‌گیرن، میانگین متحرک (Moving Average) و استوکستیک (STOCHASTIC) هستند. البته استوکستیک در واقع یک اسیلاتور هستش ولی ما برای سادگی کار، برای هر دو، از واژه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. توی این مقاله قراره راجع به این دو اندیکاتور صحبت کنیم و نحوه استفاده ترکیبی از اون ها رو آموزش بدیم تا در نهایت سعی کنیم با استفاده ازشون برای خودمون استراتژی معاملاتی طراحی کنیم و بعد از اینکه اون استراتژی رو در گذشته بازار بررسی کردیم، از اون برای معاملات آینده خودمون استفاده کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA):

میانگین متحرک به دلیل سادگی و پر کاربرد بودنش، بین تریدر های تکنیکال محبوبیت ویژه ای داره. لازمه که بدونیم، خیلی از اندیکاتور های پیچیده و پیشرفته، بر پایه همین میانگین متحرک عمل می‌کنند بنابراین شناختنش جز واجبات معامله گریه!

همونطور که از اسمش پیداست، میانگین متحرک یعنی میانگینِ تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص و نکته قابل توجه اینه که طول بازه زمانی و نحوه محاسبه میانگین قابل تنظیمه. به عنوان مثال، یک تریدر ممکنه میانگین متحرک رو با بازه زمانی 9 ( 9 کندلِ اخیر) و طبق قیمت بسته شدن کندل(Close)، تنظیم کنه. یعنی مجموع قیمت های بسته شدنِ 9 کندل اخیر، تقسیم بر تعداد کندل ها (9 تا) محاسبه میشه و مقدارش روی چارت ثبت میشه. هر کندل جدیدی که بسته میشه محاسبات مجددا انجام میشه و از به هم پیوستن همه مقادیرِ محاسبه شده یک خط تشکیل و به اون میانگین متحرک گقته میشه. معامله گر میتونه طول بازه زمانی رو به دلخواه تغییر بده و برای انتخاب اینکه میانگین بر اساس چه مشخصه از کندل (HIGH , LOW , OPEN , CLOSE) انجام بشه هم آزادی عمل داره. با این حال معمولا تنظیمات این اندیکاتور به صورت پیشفرض روی عدد 9 و قیمت CLOSE هستش و خیلی از تریدر ها با همین تنظیمات ازش استفاده می‌کنند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک:

به طور کلی، میانگین متحرک بیانگر اینه که رفتارِ اخیر بازار به چه صورت بوده. اگر MA صعودی باشه، یعنی اخیرا بازار صعودی بوده و فروشنده ها نتونستن از پسِ تقاضای خریدار ها بر بیان و برعکس MA نزولی، نشون دهنده فشارِ فروش و خرس های قدرتمنده!

همچنین وضعیت نمودار قیمت نسبت به میانگین متحرک برای تریدر ها اهمیت زیادی داره. به عنوان مثال اینکه در یک روند صعودی قیمت در بالای میانگین متحرک واقع شده باشه، می‌تونه نشون دهنده قدرتمند بودن اون روند باشه. همچنین اینکه قیمت، میانگین متحرک رو رو به بالا یا پایین قطع کنه میتونه برای بعضی از تریدر ها، یکی از نشونه های تغییرِ روند باشه.

البته نباید فراموش کرد که همیشه تفسیر تریدر ها از چیزی که روی چارت می‌بینند، با هم دیگه برابر نیست و به همین دلیله که استراتژی های معاملاتی، درست مثل اثر انگشت، منحصر به فرد هستند.

اندیکاتور STOCHASTIC و نحوه استفاده از آن:

استوکستیک یکی دیگه از ابزار های متداول و محبوب تریدر هاست که خیلی می‌تونه به ترید در تصمیم گیری کمک کنه. توی ساختارِ این اندیکاتور (اسیلاتور)، دو تا خط وجود داره که درست مثل دو میانگین متحرک با تنظیماتِ متفاوت، همگام با قیمت نوسان می‌کنند. یکی از این خط ها که بهش K% گفته می‌شه، به نوسانات قیمت حساس تره و این یعنی تغییرات جزئی در رفتار قیمت به سرعت روی اون بازتاب می‌کنه. در واقع میشه گفت رفتارش با رفتار قیمت مطابق تره و به همین دلیل از این به بعد بهش می‌گیم خطِ بازیگوش! (خطِ آبی رنگ)

در مقابل، یک خط تنبل (%D) هم وجود داره که چون بازه محاسبه میانگین در اون طولانی تره، حساسیت کمتری نسبت به نوسانات قیمت از خودش نشون میده. برای خیلی از معامله گر ها برخورد خط تنبل و خط بازیگوش، می‌تونه یک سیگنال خرید یا فروش باشه. مثلا اگر خط بازیگوش، خط تنبل رو از پایین به بالا قطع کنه، معنیش اینه که قیمت داره از میانگین های قدیمی خودش به سمت بالا فاصله می‌گیره و این شاید سر نخی باشه از یک حرکت صعودیِ ادامه دار در آینده و بر عکس اگه خط بازیگوش، خط تنبل رو از بالا به سمت پایین قطع کنه، بسیاری از معامله گر ها این اتفاق رو به عنوان یک سیگنال فروش تفسیر می‌کنند.

علاوه بر دو خط تنبل و بازیگوش، اندیکاتورِ STOCHASTIC دو ناحیه بالا و پایین داره که به تریدر کمک میکنن بتونه نواحی بازگشتی رو روی چارت حدس بزنه. همونطور که توی تصویر نمایش داده شده، ناحیه بالاتر از عدد 80 به ناحیه OVER BOUGHT معروفه. ورود خط های تنبل و بازیگوش به این ناحیه، به نوعی نشون دهنده اینه که "قیمت بیش از حد بالا رفته و احتمال بازگشت وجود داره" و برعکس ورود این دو خط به نواحی پایین تر از عدد 20 (OVER SOLD) احتمال بازگشت بازار در آینده رو افزایش میده.

اما فرض کنید که خط بازیگوش، خط تنبل رو در ناحیه OVERSOLD از پایین به بالا قطع کنه. توی چنین شرایطی، سناریو بازگشت بازار داره توسط دو عامل تایید میشه و این موضوع می‌تونه احتمال وقوع اون سناریو رو افزایش بده.

استفاده ترکیبی از دو اندیکاتور استوکستیک و میانگین متحرک:

بالاخره به اصل مطلب رسیدیم! تریدر ها میتونن در طراحی استراتژی خودشون، برای تعیین نقاط ورود و خروج، از یک یا چند اندیکاتور با تنظیمات دلخواه استفاده کنن و ما اینجا قصد داریم اینکار رو با استوکستیک و میانگین متحرک انجام بدیم. بنابراین دست به کار میشیم تا با هم یک ایده ساده رو پیاده سازی کنیم.

انتخاب جفت ارز:

بعد از این که انتخاب کردیم معاملاتمون توی کدوم صرافی انجام بشه، اولین مرحله، انتخاب جفت ارز مورد نظره. لازمه که بدونیم وبسایت Crypto8 از ارز های دیجیتال متنوعی پشتیبانی میکنه و کاربر این امکان رو داره که برای ساخت ربات اسمارت تریدِ خودش، ارز دلخواهش رو انتخاب کنه.

اینکه تریدر چه ارزی رو برای معامله انتخاب میکنه، سلیقه ای هستش ولی به طور کلی بازار بیتکوین و اتریوم نسبت به رمز ارز های رده پایین تر، رام تر رفتار میکنن. یعنی میزان نوساناتشون کمتره و این باعث میشه به نوعی کم ریسک تر از ارز های دیجیتال دیگه محسوب شن.

در مقابل رمز ارز های دیگه بازارِ بازیگوش تری دارند و این یعنی تریدر در معرض ریسک بیشتری قرار میگیره. در عوض فرصت کسب سود های بیشتر توی این نوع بازار ها فراهمه و این برای تریدر های ریسک پذیر میتونه جذاب باشه.

ما توی این استراتژی قراره از جفت ارز BTCUSDT (بیتکوین/تتر) استفاده کنیم. وقتی روی این جفت ارز خرید انجام میدیم، معنیش اینه که تتر پرداخت و بیتکوین دریافت می‌کنیم و برعکس فروختن روی این جفت ارز به معنی پرداخت کردن بیتکوین و دریافت کردن تتر هستش

تنظیم اندیکاتور ها:

این که اندیکاتور ها رو قراره با چه تنظیماتی استفاده کنیم، نکته خیلی مهمیه. تنظیمات مورد نظر ما برای اندیکاتور میانگین متحرک قراره بر اساس قیمت بسته شدن 9 کندل اخیر باشه پس باید اون رو روی اندیکاتورمون اعمال کنیم. همچنین پارامتر های اندیکاتور استوکستیک رو روی حالت پیشفرض قرار میدیم و این یعنی %Length=14 ، %K Smoothing=1 و D Smoothing=3 %.

تریدر میتونه این تنظیمات رو هم تغییر بده البته به شرطی که بره توی گذشته بازار بررسی کنه و به این نتیجه برسه که فلان تنظیمات بهتر جواب میده. اینکه هر روز تنظیمات اندیکاتور رو دستکاری کنیم، برای یک تریدر یک گناه کبیره هستش.

تایم فریم معاملاتی:

قدم دوم اینه که تایم فریم معاملاتیمون رو انتخاب کنیم. تایم فریم های کوتاه مدت برای تریدر هایی مناسبه که می‌خوان در طول روز تعداد معاملاتی بیشتری انجام بدن و برعکس تایم فریم های بزرگتر مخصوص معامله گر های صبور تره.

توجه کنیم که هیچ کدوم از تایم فریم ها از اون یکی بهتر یا بدتر نیست ولی لازمه برای راحتی کار و درست نکردن دردسر برای خودمون فقط روی یک تایم فریم ترید کنیم. توی این استراتژی قراره از تایم فریم 4 ساعته استفاده کنیم و این یعنی هر کندل 4 ساعت طول میکشه که تشکیل شه. لازمه بدونیم که انتخاب این تایم فریم باعث میشه ما تعداد معاملات کمتری نسبت به تایم فریم های پایین تر داشته باشیم و احتمالا مدت باز موندن پوزیشن هامون هم طولانی تر هستش. البته هر کس میتونه تایم فریم دلخواه خودش رو انتخاب کنه ولی یادمون نره که عملکرد هر استراتژی، قبل از به کار گیری باید توی گذشته بازار بررسی شه. به این کار میگن بکتست گرفتن.

قوانین ورود به پوزیشن خرید:

مهمترین بخشِ یک استراتژی ، قوانین ورود به معامله هستش. ما حتما باید برای خرید کردن یک یا چند قانون ثابت داشته باشیم و همیشه به اون ها عمل کنیم .توی این استراتژی قراره سه تا شرط برای ورود به معامله خرید داشته باشیم. ما فقط و فقط وقتی وارد پوزیشن لانگ میشیم که:

· خط تنبل و خط بازیگوش، توی ناحیه OVER SOLD (کمتر از عدد 20) باشن.

· خط بازیگوش، خط تنبل رو از پایین به بالا قطع کرده باشه.

· قیمت، میانگین متحرک رو، رو به بالا قطع کرده باشه. (میانگین متحرک در پایین قیمت قرار گرفته باشه)

بنابراین فقط اگر هر سه تا شرط برقرار باشه میتونیم وارد پوزیشن خرید میشیم. اما سوال اینجاست که خریدمون رو باید روی چه قیمتی انجام بدیم؟ آیا قراره بعد از این که شروطمون برقرار شد، بلافاصله روی قیمت بازار سفارش خرید بذاریم یا اینکه اونجا تازه یک قیمت ورود تعیین کنیم که اگر به اون قیمت رسید خرید انجام شه؟

ما توی این استراتژی روش اول رو انتخاب می‌کنیم. یعنی به محض اینکه شرایط برقرار شد وارد معامله میشیم و خریدمون رو انجام می‌دیم اما ممکنه معامله گر های دیگه ترجیح بدن که روی یک پولبک و در یک قیمت پایین تر خریدشون رو انجام بدن که در این صورت از روش دوم استفاده می‌کنند.

حجم معامله:

یکی از مسائلی که یک تریدر باید مدیریت کنه، حجم معامله هستش. بعضی از تریدر ها از حجم های ثابت استفاده می‌کنند. مثلا یک تریدر اگه 1000 دلار موجودی داشته باشه، ممکنه این قانون رو برای خودش بزاره که من توی هر معامله فقط حق دارم 50 دلار خرید کنم. بعضی ها هم همین کار رو با استفاده از درصد ها انجام میدن. یعنی مثلا توی هر معامله با n درصد از موجودیشون خرید می‌کنند.

روش های پیچیده تری مثل Position Sizing هم وجود داره که طبق اون ها تریدر حجم معاملشو بر اساس فاصله نقطه خرید تا حد ضرر، محاسبه میکنه. با این همه، این روش ها یک نقطه مشترک دارن و اون اینه : توی هر معامله، با بخش کمی از سرمایت ترید کن! و گوش دادن به همین حرفه که توی طولانی مدت از سرمایه تریدر محافظت میکنه.

ما توی این استراتژی از حجم ثابت 20 دلار برای هر معامله استفاده میکنیم. بنابراین با فرض این که 500 دلار موجودی داریم، حتی اگر چندین بار پشت سر هم معاملات ضرر ده داشته باشیم، ضرر زیادی به حسابمون وارد نمیشه. البته یادمون نره که با محدود کردن مقدار ریسک، داریم مقدار سود های بالقوه رو هم محدود میکنیم.

قوانین خروج از معامله:

تریدر همچنین لازمه که برای خروج از معامله قوانین مشخصی داشته باشه. بسته شدن یک پوزیشن معاملاتی به دو صورت اتفاق میفته. یا قیمت به محدوده حد ضرر تعیین شده برخورد میکنه و معامله با ضرر از پیش تعیین شده بسته میشه. یا اینکه به حد سود خودش میرسه. اینکه حد ضرر و حد سود چجوری محاسبه بشه، باید از قبل توسط تریدر مشخص شده باشه.

تنظیم حد سود:

تریدر میتونه حد سود خودش رو با درصد ها مشخص کنه (مثلا وقتی از بازار خارج شه که معامله 20 درصد رفته باشه توی سود) یا اینکه استراتژی خروجش رو بر اساس رسیدن به یک قیمت خاص تعیین کنه (اگر قیمت به عدد فلان رسید از معامله خارج شو).

نوع خروج هم درست مثل نوع ورود قابل تنظیمه و تریدر میتونه انتخاب کنه که بعد از برقرار شدن شروطِ خروج، روی قیمت بازار معامله رو ببنده یا روی قیمت بالاتر. توی این استراتژی ما قراره از روش اول استفاده کنیم و معامله خودمون رو بعد از رسیدن به 10 درصد سود، ببندیم. همچنین توی این استراتژی قراره معاملاتمون رو روی قیمت بازار و بلافاصله بعد از برقرار شدن شرط انجام بدیم.

تنظیم حد ضرر:

اهمیت استفاده از حد ضرر به هیچ کس پوشیده نیست. تریدر باید ضرر های خودش رو با استفاده از حد ضرر محدود کنه که اگه قیمت در جهت عکس معامله حرکت کرد، به اندازه ای ضرر کنه که اون اندازه رو از قبل تعیین کرده باشه. همچنین پیشنهاد میشه که اندازه حد ضرر کمتر از حد سود باشه. یعنی اگر مثلا شما حد سودتون رو جایی گذاشتید که اگه قیمت بهش برسه 20 دلار سود می‌کنید، حد ضرر رو جایی قرار بدین که اگر معامله خوب پیش نرفت، 10 دلار ضرر کنید. اینجوری با هر بار معامله سود ده، دو تا معامله ضرر ده جبران میشه ولی در عوض احتمال برد میاد پایین. به همین خاطره که بعضی از تریدر ها ترجیح میدن مقدار حد سود و ضررشون مساوی باشه ولی در عوض قوانین ورود و خروج رو طوری تنظیم می‌کنند که احتمال بردشون بره بالا و در بلند مدت سود ده باشند. توی این استراتژی، انتخاب ما اینه که حد ضررمون رو 5 درصد پایین تر از قیمت ورود قرار بدیم.

بررسی استراتژی در گذشته بازار:

بسیار خب! حالا که استراتژیمون ساخته شد، میتونیم بریم و عملکرد اون رو در گذشته بازار بررسی کنیم. توی تصویر زیر، سیگنال های خرید و فروش ارائه شده توسط این استراتژی رو نشون دادیم. هر بار که استوکستیک سیگنال خرید صادر کرده و میانگین متحرک در پایین قیمت قرار گرفته وارد پوزشن خرید شدیم. این یعنی به اندازه 20 دلار بیتکوین خریدیم و صبر کردیم که یا معاملمون به حد ضرر برسه یا حد سود. همونطور که مشخصه همه معاملات سود ده نبودن و قرار هم نیست که باشن! از 9 معامله 3 تاشون به حد ضرر برخورد کرده و 6 تا به حد سود و در مجموع توی این بازه زمانی، این استراتژی تونسته برامون سود ده و نتیجه بخش باشه.

جمع بندی:

نکته ای که خیلی مهمه و باید بهش توجه کرد اینه که این استراتژی قرار نیست همیشه انقدر خوب جواب بده. خیلی وقتا مخصوصا وقتی بازار توی محدوده رنج حرکت میکنه ممکنه این استراتژی بازدهی خوبی نداشته باشه و توی اون بازه زمانی نتایج تریدر یر به یر یا با سودِ (یا ضررِ) جزئی باشه. برای اینکه عملکرد یک استراتژی رو ارزیابی کنیم لازمه که بکتست طولانی تری از اون بگیریم که ببینیم در طی چندین ماه چه بازدهی ای از خودش نشون میده.

در انتها لازمه بدونیم که هدف از نگارشِ این متن این نیست که به ما یک استراتژی سود ده و ثابت شده معرفی کنه و ما با استفاده از اون شروع کنیم به درآمد زایی. بلکه هدف اینه که یادبگیریم چطوری از دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کنیم و به کمک اون ها یک استراتژی بسازیم. بنابراین با توجه به مطالبی که اینجا یاد گرفتیم، میریم و با آزمون و خطا و بررسی و بکتست برای خودمون و با توجه به سلایقمون یه استراتژی ترکیبی با اندیکاتور های میانگین متحرک و استوکستیک میسازیم.

استراتژی معاملاتی با ترکیب SMA و STOCHASTIC