در این پلتفرم کاربران می‌تونن استراتژی ترید مورد نظر خودشون رو بکتست (Backtest) کنن. ⬅️ بک تست استراتژی

همچنین بعد از بکتست شما می‌تونید استراتژی شخصی خودتون رو به ربات ترید تبدیل کنید.

در این مقاله سعی میکنیم تا نحوه تحلیل داده‌های خروجی بکتست رو مورد بررسی قرار بدیم.

قبل از شروع، یک بار بررسی کنیم که بکتست دقیقا چطور انجام میشه و هدف از انجام دادن اون چیه. در بکتست شما می‌تونید جفت ارز مورد نظرتون رو انتخاب کنید و بررسی کنید اگر یک استراتژی خاص رو برای خرید و فروش اون جفت ارز در گذشته پیاده می‌کردید، به چه حد از سود و ضرر میرسیدید. از این طریق می‌تونید عملکرد استراتژی های متفاوت در بازارهای متفاوت تست کنید و تصمیم بگیرید که در حال و یا آینده، در چه شرایطی باید از چه نوع استراتژی استفاده کنید. این روش یکی از معروف‌ترین روش‌هایی هست که استراتژی‌هارو بر اساس "داده (Data)" مورد بررسی قرار میده، در این نوع معامله‌گری، تصمیمات بر اساس اطلاعات واقعی بازار و اعداد و ارقام و آمار گرفته میشن و نه بر اساس احساسات و یا تصمیمات غیر منطقی، به همین دلیل می‌تونه یک منبع مناسب برای یادگیری ترید باشه.

در تعریف استراتژی برای ترید ما باید استراتژی خرید و فروش رو مشخص کنیم، استراتژی خرید رو از طریق ترکیب اندیکاتورها با همدیگه، و استراتژی فروش رو بر اساس تعریف حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss).

یک مثال ساده

به عنوان یک مثال ساده جفت ارز BTC/USDT رو تصور کنید، ما میخوایم بدونیم که اگر در April 2023 هربار که خط روند SMA (Simple Moving Average) در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه‌ای در زیر قیمت قرار گرفت، تصمیم به خرید میگرفتیم و حد سود رو برابر ۵٪ و حد ضرر رو برابر ۵٪ قرار میدادیم، در انتهای ماه به چه میزان از سود و یا ضرر میرسیدیم. به عبارتی تنظیمات بکتست رو مطابق عکس زیر قرار میدیم:

و حالا با توجه به تنظیمات بکتست، اونرو اجرا میکنیم. نتیجه زیر حاصل اجرای استراتژی مورد نظرمون در بازه زمانی ذکر شده هست:

برای درک بهتر، بررسی قسمت‌های مختلف نتایج در تصویر بالا رو به شکل زیر میتونیم داشته باشیم. اول اینکه همونطوری که میبینید خروجی بکتست به رنگ قرمز هست که نشان‌دهنده ضررده بودن این استراتژیه. همچنین نتیجه بکتست به دو قسمت تبدیل شده، یک نمودار که نشان دهنده تغییرات موجودی (Balance) هست در طول بازه زمانی پیاده‌سازی استراتژی و بکتست، و قسمت سمت چپ که شامل داده‌های متفاوت هست برای این استراتژی.

تعداد سیگنال‌های خرید (Entry Points) : این عدد نشان دهنده تعداد کل سیگنال‌های خرید تولید شده توسط استراتژی مورد نظر ما هست در بازه زمانی انتخاب شده. یعنی اگر در چارت معاملاتی جفت ارز BTC/USDT در Trading View به ماه آوریل ۲۰۲۳ بریم و تایم‌فریم رو ۳۰ دقیقه‌ای انتخاب کنیم، طبق نتیجه بکتست در ۳۷۸ کندل خط روند SMA در پایین قیمت قرار گرفته رو مشاهده خواهید کرد (طبق تنظیمات استراتژی). البته می‌تونید تاریخ و ساعت دقیق رخ دادن این سیگنال‌های خرید رو با کلیک روی "مشاهده معامله‌ها" ببینید که در پایین بطور مجزا بهش میپردازیم.

تعداد سیگنال‌های نادیده گرفته شده: دقت کنید به صورت معمول، وقتی شما یک پوزیشن برای خرید BTC/USDT باز میکنید، تا زمانی که پوزیشن قبلی باز هست پوزیشن جدیدی باز نمیکنید. بنابراین در بکتست هم به صورت پیش فرض این موضوع برای شما در نظر گرفته میشه و از ۳۷۸ سیگنال خرید تولید شده توسط استراتژی، پلتفرم فقط زمانی پوزیشن جدید رو باز میکنه که پوزیشن قبلی بازی وجود نداشته باشه. به عبارتی Max Open Trades و یا حداکثر معاملات باز همزمان بصورت پیشفرض برای بکتست در این پلتفرم برابر ۱ هست. بنابراین از ۳۷۸ سیگنال تولید شده توسط استراتژی، ۳۷۱ عدد از اونها نادیده گرفته شدن. موضوع مهم این هست که این میزان ارتباط مستقیم با استراتژی فروش شما داره، ما در تعریف استراتژی خودمون حد سود و ضرر رو برابر 5% قرار دادیم، بنابراین مدت زمان بیشتر طول میکشه تا پوزیشنی که باز شده به حد سود به ضرر برسه و تعداد سیگنال‌های خرید بیشتری نادیده گرفته میشن. اگر حد سود و ضرر رو برابر ۱٪ قرار میدادیم، تعداد سیگنال‌های نادیده شده به مراتب کاهش پیدا میکردن چون پوزیشن خیلی سریع‌تر به حد سود و یا ضرر میرسید و پوزیشن بعدی زودتر باز میشد. میتونید خودتون این موضوع رو از طریق بکتست بررسی کنید.

تعداد معاملات انجام شده: تعداد معاملاتی که از سیگنال‌های خرید با موفقیت باز شدن در صورتی که حداکثر تعداد باز معاملات همزمان رو برابر با ۱ در نظر بگیریم. همونطوری که در تصویر میبینید نتیجه این عدد برای این استراتژی برابر با ۷ هست که از تفریق تعداد کل سیگنال‌های خرید با تعداد سیگنال‌های نادیده گرفته شده بدست میاد.

تعداد برد و باخت: این اعداد نشان‌دهنده تعداد برد و باخت پوزیشن‌های باز شده توسط استراتژی ما هست با توجه به حد سود و ضرری که برای استراتژی در نظر گرفتیم. همونطوری که در تصویر میبینید، از ۷ معامله، ۴ تای اونها به حد ضرر رسیدن و ۳ تای اونها هم به حد سود رسیدن.

موجودی اولیه و موجودی نهایی: در زمان اجرای بکتست، می‌تونیم مشخص کنیم که برای این بکتست میزان موجودی حساب (Balance) به صورت پیش‌فرض برای هر جفت ارز چقدر باشه، با توجه به تنظیمات موجودی حساب اولیه مقدار ۱۰۰۰ USDT در نظر گرفته شده، و در نهایت بعد از اجرای استراتژی موجودی نهایی به 991.45 USDT رسیده که نشان‌دهنده ضررده بودن این استراتژی هست.

مقدار سود و درصد سود: این اعداد هم از اسمشون واضحه، نشان دهنده این هستن که با اجرای این استراتژی در این بازه زمانی روی جفت ارز BTC/USDT، به این میزان سود و ضرر میرسیدیم.

درصد برد (Win Rate): یکی از مهم‌ترین شاخصه‌هایی که باید مورد توجه تریدها قرار بگیره درصد برد و یا همون Win Rate استراتژی هست. Win Rate باید مورد توجه قرار بگیره و در بالای تصویر سمت چپ هم به عنوان شاخصه اصلی نتیجه بکتست نمایش داده میشه. همون‌طوری که می‌بینید درصد برد این استراتژی برابر با 42.857% ذکر شده، که از اعداد تعداد کل معاملات که برابر با ۷ بوده و ۴ باخت و ۳ برد بدست اومده.

میانگین زمان هر ترید (Average Trade Duration): یکی دیگه از شاخصه‌های مهم برای بررسی استراتژی‌ها میانگین زمان هر ترید هست. طبق این استراتژی به صورت میانگین هر ترید 99:37:08 (حدود ۱۰۰ ساعت) طول کشیده، یعنی هروقت یک معامله جدید باز شده، بیش از ۴ روز طول کشیده تا این پوزیشن به حد سود و یا ضرر برسه. البته این عدد ارتباط مستقیم با استراتژی فروش (حد سود و حد ضرر) داره.

درصد بیشترین کاهش سرمایه (Maximum Drawdown): این شاخص هم یکی دیگه از شاخص‌های مهم در پیدا کردن یک استراتژی خوبه که بهش "درصد بیشترین افت سرمایه" هم گفته میشه. نحوه محاسبه اون هم از این طریقه که ابتدا بیشترین میزان موجودی حساب (Peak) رو پیدا می‌کنیم سپس بزرگترین اُفت از اون نقطه تا پایین‌ترین موجودی حساب بعدی (Trough) رو اندازه‌گیری می‌کنیم. این کاهش ارزش نسبت به پیک، درصد Maximum Drawdown رو نشون می‌ده. پس در واقع، درصدی که نشون دهنده‌ی بیشترین کاهش متوالی سرمایه از بیشترین میزان موجودی حساب تا پایین‌ترین موجودی حساب پس از اجرای استراتژی باشه. طبق تصویر بالا در سمت راست در نمودار، میزان موجودی حساب در صورت اجرای استراتژی طبق تاریخ نمایش داده شده. همونطوری که می‌بینید، میزان بیشترین موجودی حساب برابر با 1025 USDT و میزان کمترین موجودی حساب برابر با 973 USDT هست، بنابراین مقدار Maximum Drawdown برای این استراتژی برابر با 4.9% محاسبه شده.

مشاهده معامله‌ها

و در پایان، برای اینکه درک بهتری داشته باشید که بکتست چطور کار کرده، می‌تونید معاملاتی که طبق استراتژی براتون باز شده رو از طریق "مشاهده معامله‌ها" بررسی کنید.

همونطوری که در تصویر میبینید با کلیک روی "مشاهده معامله‌ها" به صورت دقیق زمان‌های رخ دادن شرایط خرید استراتژی براتون نمایش داده میشه.

توجه کنید که زمان‌ها بر اساس Timezone UTC نمایش داده میشن. بنابراین اگر میخواید نقاط ورود رو در جایی مثل Trading View چک کنید، حتما از پایین نمودار سمت راست Timezone رو UTC انتخاب کنید.

BACKTESTING

”BEHIND THE SCENE“

در پشت صحنه زمانی که شما استراتژی رو انتخاب می‌کنید و اونرو اجرا می‌کنید، پلتفرم ما داده‌های مربوط به قیمت جفت ارز مورد نظر شما رو در بازه زمانی که انتخاب کردید از صرافی Binance دریافت میکنه، بعد مقدار اندیکاتورهایی که انتخاب کردید رو به ازای هر کندل محاسبه می‌کنه، به عنوان مثال در استراتژی بالا مقدار SMA برای تمامی کندل‌ها در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه‌ای در آوریل ۲۰۲۳ محاسبه میشن و با مقدار قیمت (Close Price) در همون کندل مقایسه میشن. طبق استراتژی ساده‌ای که در بالا ذکر شد در هر کندلی که مقدار SMA کمتر باشه از قیمت به عنوان نقطه ورود (Entry Point) در نظر گرفته میشه.

حالا که نقاط ورود مشخص شدن، برای بررسی خروجی استراتژی باید از اولین کندل (2023/04/01) به بررسی بالا و پایین شدن قیمت‌ها برای رسیدن به حد سود و یا ضرر توجه کنیم. اما از اونجایی که طبق استراتژی تایم‌فریم ۳۰ دقیقه‌ای انتخاب شده، و یا در استراتژی‌های دیگه ممکنه تایم‌فریم ۱ روزه انتخاب بشه، تغییرات قیمت در این تایم‌فریم‌ها میتونه زیاد باشه و مقدار دقیقی از زمان رسیدن قیمت به Take Profit و یا Stop Loss به ما نمیده. بنابراین برای بررسی رسیدن به حد سود و یا ضرر باید به یک تایم‌فریم پایین‌تر بریم تا زمان دقیق رسیدن به این نقاط و بستن معامله مشخص بشه.

پلتفرم CRYPTO8 برای اینکار به تایم‌فریم ۵ دقیقه ای میره، تا زمان رخ دادن Take Profit و Stop Loss دقیق‌تر محاسبه بشه. به محض رسیدن به این نقاط، معامله باز شده رو میبنده و مقدار سود و ضرر رو محاسبه می‌کنه. دقت کنید در بین زمان باز شدن معامله تا بسته شدن معامله ممکنه تعداد زیادی نقطه ورود وجود داشته باشه که طبق توضیحات بالا Max Open Trades به صورت پیشفرض برابر ۱ هست و اون معاملات نادیده گرفته میشن.

و در پایان دوره بکتست ۲ حالت می‌تونه اتفاق بیفته:

اینکه آخرین معامله‌ای که باز شده بوده بسته شده و در پایان دوره بکتست که آوریل ۲۰۲۳ بوده هیچ معامله بازی وجود نداشته.
آخرین معامله‌ای که باز شده هنوز بسته نشده، یعنی هنوز به حد سود و یا ضرر نرسیده. در اینصورت به جهت اینکه شرایط بکتست واقعی‌تر بشه، سیستم به صورت خودکار معامله رو میبنده و میزان سود و ضرر رو محاسبه میکنه.

همون‌طوری که میبینید، در آخرین کندل آوریل ۲۰۲۳ با اینکه معامله باز شده به حد سود و یا ضرر (۵٪) نرسیده بوده سیستم معامله با بسته که حاصل این معامله هم محاسبه شده.

خطاهای رایج

عدم وجود داده‌های قیمت جفت ارز در صرافی ‌Binance: ما برای اینکه بتونیم محاسبات رو انجام بدیم داده‌های قیمت رو از صرافی بایننس دریافت می‌کنیم، بنابراین نیازه تا این داده‌ها در صرافی وجود داشته باشه. مثلا در حین بکتست اگر شما جفت ارزی رو انتخاب کنید که در سال ۲۰۲۰ در صرافی لیست شده و بازه زمانی بکتست رو ۲۰۱۹ قرار بدید، با خطا مواجه خواهید شد.
پیش نیازها برای انجام محاسبات: دقت کنید برای محاسبات مقادیر اندیکاتورها، ما باید داده‌های مربوط به قبل از دوره بکتست از اون جفت ارز رو هم در نظر بگیریم. به عنوان مثال برای محاسبه SMA به صورت پیشفرض Lenght برابر با ۹ هست، یعنی به حداقل اطلاعات قیمت ۹ کندل برای رسیدن به مقدار SMA در دهمین کندل نیاز داریم. حالا فرض کنید شما در تایم‌فریم روزانه در آوریل ۲۰۲۳ استراتژی خرید رو قرار دادید که در صورت پایین‌تر بودن SMA از قیمت، خرید انجام بشه. حالا طبق محاسبات ما ۹ کندل اول رو در نظر میگیریم تا مقدار SMA در دهمین کندل رو بدست بیاریم. اتفاقی که میفته این هست که در اینصورت نقاط خرید در ۹ روز اول از دست میرن! بنابراین ما نیاز داریم تا اطلاعات رو از قبل از دوره انتخابی بکتست شما در نظر بگیریم. به صورت پیش فرض هر بازه زمانی که شما برای بکتست انتخاب می‌کنید، باید داده‌های قیمت اون جفت ارز در ۲ ماه قبل هم از صرافی دریافت و محاسبه بشه. بنابراین اگر با خطای عدم وجود داده‌های قیمت در صرافی در بازه زمانی که انتخاب نکردید مواجه شدید، به این دلیل هست.

⚠️ توجه: بکتست با استفاده از داده‌ها از گذشته محاسبه می‌شود و ضمانت اجرایی در آینده ندارد چرا که هرگز گذشته بازار عینا در آینده تکرار نمی‌شود اما می‌تواند به شما کمک کند تا نحوه عملکرد استراتژی‌های متفاوت را در بازارهای متفاوت بسنجید. دقت کنید درصورت انتخاب یک استراتژی از بکتست، قبل از اجرای آن با پول واقعی ابتدا آنرا برای مدت محدود و جهت تست به صورت DEMO فعال کنید. امکان معامله بر اساس استراتژی انتخابی شما با استفاده از شرایط DEMO در این پلتفرم برای شما امکان پذیر است. همچنین باید بدانید هیچ استراتژی همواره سودده وجود ندارد چرا که شرایط بازار پیوسته در حال تغییر است. بنابراین با استفاده از ابزار بکتست و شناخت استراتژی‌های متفاوت و بررسی نتایج آنها در گذشته میبایست استراتژی‌های متفاوتی را با توجه به شرایط بازار فعال کنید.

قبل از شروع به بکتست استراتژی مورد نظرتون می‌تونید تعدادی از استراتژی‌هایی که از این طریق بدست اومده رو ببینید. و بعد از پیدا کردن شناخت کافی از استراتژی‌ها می‌تونید استراتژی خودتون رو بکتست کنید.

مشاهده استراتژی‌ها
بکتست استراتژی ترید

بعد از اینکه استراتژی خودتون رو با توجه به سبک مدیریت ریسک مورد نظرتون ساختید، می‌تونید استراتژی رو به یک ربات اسمارت ترید (Smart Trade) و یا ربات اسمارت آلرت (Smart Alert) تبدیل کنید. ربات‌های اسمارت ترید با توجه به تنظیمات شما به صورت خودکار و ۲۴ ساعته جفت ارز مورد نظرتون رو رصد می‌کنن و در صورت فراهم شدن شرایط خرید طبق استراتژی شما براتون معاملات رو مدیریت می‌کنند. همچنین قبل از شروع ربات با پول واقعی می‌تونید استراتژی ربات رو در محیط DEMO فعال کنید تا خروجی استراتژی رو تست کنید و بعد اونرو به صرافی مورد نظرتون متصل کنید تا با پول واقعی شروع به کار کنه.

نحوه تحلیل نتایج بکتست استراتژی